Сравнение ZCM.TO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
ZCM.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZCM.TO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCM.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | -0.19% | 4.84% | 8.07% | 7.96% | -10.18% | -2.09% | 10.34% | 8.59% | 0.58% | 2.28% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.94% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 22.81% | 1.39% | 21.80% | -2.87% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZCM.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 3.02% против 10.18% соответственно.
ZCM.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.02%
ZLB.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCM.TO и ZLB.TO
ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZCM.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
ZCM.TO
ZLB.TO
Сравнение ZCM.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCM.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.50 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.01 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.45 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 8.28 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCM.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.50 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.23 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.12 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между ZCM.TO и ZLB.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCM.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 4.22% | 4.03% | 3.84% | 3.93% | 3.80% | 3.29% | 3.12% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.18% | 3.42% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.91% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок ZCM.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCM.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -33.96% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -6.53% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -13.04% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -33.96% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.58% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.51% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.94% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCM.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) составляет 2.29%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCM.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.63% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 7.65% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 10.47% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 9.56% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 12.19% | -3.44% |