Сравнение ZCLN.TO с ZEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).
ZCLN.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZCLN.TO и ZEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и ZEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 12.88% | 37.90% | -20.23% | -20.37% | 20.70% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.00% | 19.67% | 25.44% | 16.79% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.
ZCLN.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- -0.52%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- —
ZEQT.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCLN.TO и ZEQT.TO
ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.
Доходность на риск
ZCLN.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZCLN.TO
ZEQT.TO
Сравнение ZCLN.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCLN.TO | ZEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.32 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.84 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.79 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 7.62 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCLN.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.32 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 1.02 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между ZCLN.TO и ZEQT.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCLN.TO и ZEQT.TO
Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.51% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.44% | 1.45% | 1.69% | 2.13% | 2.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZCLN.TO и ZEQT.TO
Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и ZEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCLN.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -16.87% | -44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -11.90% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.89% | -5.31% | -28.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -3.09% | -37.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.80% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCLN.TO и ZEQT.TO
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCLN.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 5.48% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 10.03% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 16.40% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 13.78% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 13.78% | +13.15% |