Сравнение ZCLN.TO с PPLN.TO
ZCLN.TO (BMO Clean Energy Index ETF) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both exchange-traded funds - ZCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZCLN.TO returned 4.91%/yr vs 14.37%/yr for PPLN.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ZCLN.TO charges 0.39%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCLN.TO и PPLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 43.07%, что значительно выше, чем у PPLN.TO с доходностью 30.75%.
ZCLN.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 10.97%
- С начала года
- 43.07%
- 6 месяцев
- 34.89%
- 1 год
- 84.68%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
PPLN.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и PPLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 43.07% | 37.90% | -20.23% | -20.37% | 1.41% | -34.06% |
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 30.75% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 24.60% |
Correlation
The correlation between ZCLN.TO and PPLN.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between ZCLN.TO and PPLN.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCLN.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск
ZCLN.TO
PPLN.TO
Сравнение ZCLN.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCLN.TO | PPLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 4.07 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 10.84 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCLN.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.88 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.83 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.34 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ZCLN.TO и PPLN.TO
Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, примерно равная максимальной просадке PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и PPLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCLN.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -59.05% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -10.22% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.80% | -15.31% | -23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | -18.54% | -31.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | -1.64% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -9.47% | -31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.83% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCLN.TO и PPLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCLN.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 5.77% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 11.51% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 14.43% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 17.40% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 23.20% | +3.85% |
Сравнение комиссий ZCLN.TO и PPLN.TO
ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PPLN.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCLN.TO и PPLN.TO
Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PPLN.TO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.20% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.19% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCLN.TO and PPLN.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPLN.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPLN.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.39% for ZCLN.TO.
ZCLN.TO is categorized as Alternative Energy Equities, while PPLN.TO is Energy Equities. ZCLN.TO tracks S&P Global Clean Energy Index, while PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ZCLN.TO and 0.31% for PPLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCLN.TO и PPLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор