Сравнение ZCBA с SPTB
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBA tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и SPTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBA и SPTB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 0.03% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.37% |
Correlation
The correlation between ZCBA and SPTB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. SPTB — Ранг доходности на риск
ZCBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPTB
Сравнение ZCBA c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBA | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и SPTB
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и SPTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -4.96% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.21% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.33% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и SPTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 3.57% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 4.40% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 4.40% | -1.12% |
Сравнение комиссий ZCBA и SPTB
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и SPTB
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SPTB в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.17% | 4.23% | 2.76% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ZCBA and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBA.
SPTB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.50% for ZCBA.
ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.03% for SPTB.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и SPTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор