Сравнение ZCB.TO с ZMI.TO
ZCB.TO (BMO Corporate Bond Index ETF) and ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) are both exchange-traded funds - ZCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada All Corporate Bond Index, while ZMI.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by BMO. ZCB.TO is passively managed, while ZMI.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZCB.TO returned 2.18%/yr vs 7.80%/yr for ZMI.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ZCB.TO charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for ZMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCB.TO и ZMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCB.TO показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у ZMI.TO с доходностью 9.38%.
ZCB.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
ZMI.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам ZCB.TO и ZMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 1.85% | 3.81% | 6.60% | 8.73% | -10.20% | -2.22% | 8.33% | 8.03% | 1.27% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 9.38% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 11.25% | 2.40% | 13.37% | -0.57% |
Correlation
The correlation between ZCB.TO and ZMI.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.24 |
Over the past year, ZCB.TO and ZMI.TO have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ZCB.TO и ZMI.TO
Секторы
ZCB.TO
ZMI.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
ZCB.TO
ZMI.TO
Сырьевые материалы
ZCB.TO
-
ZMI.TO
Коммуникационные услуги
ZCB.TO
-
ZMI.TO
Потребительский циклический сектор
ZCB.TO
-
ZMI.TO
Потребительский защитный сектор
ZCB.TO
-
ZMI.TO
Энергетика
ZCB.TO
-
ZMI.TO
Финансовые услуги
ZCB.TO
-
ZMI.TO
Здравоохранение
ZCB.TO
-
ZMI.TO
Промышленность
ZCB.TO
-
ZMI.TO
Технологии
ZCB.TO
-
ZMI.TO
Коммунальные услуги
ZCB.TO
-
ZMI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCB.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск
ZCB.TO
ZMI.TO
Сравнение ZCB.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCB.TO | ZMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.40 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 11.09 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCB.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.27 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ZCB.TO и ZMI.TO
Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки ZMI.TO в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и ZMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCB.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -26.65% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -4.75% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.27% | -8.81% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.20% | -12.65% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.12% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.45% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCB.TO и ZMI.TO
Текущая волатильность для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) составляет 1.51%, в то время как у BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCB.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.26% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 5.81% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 7.10% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 7.43% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 8.87% | -3.46% |
Сравнение комиссий ZCB.TO и ZMI.TO
ZCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZMI.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCB.TO и ZMI.TO
Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности ZMI.TO в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 4.03% | 4.00% | 3.84% | 3.89% | 3.62% | 3.13% | 2.97% | 3.12% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 3.92% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
ZCB.TO and ZMI.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for ZMI.TO.
ZCB.TO is categorized as Corporate Bonds, while ZMI.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.17% for ZCB.TO and 0.18% for ZMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCB.TO и ZMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор