Сравнение ZCB.TO с ZDV.TO
ZCB.TO (BMO Corporate Bond Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada All Corporate Bond Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZCB.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZCB.TO returned 2.18%/yr vs 14.00%/yr for ZDV.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ZCB.TO charges 0.17%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCB.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCB.TO показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%.
ZCB.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZCB.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 1.85% | 3.81% | 6.60% | 8.73% | -10.20% | -2.22% | 8.33% | 8.03% | 1.27% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -3.02% |
Correlation
The correlation between ZCB.TO and ZDV.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.06 |
The correlation between ZCB.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZCB.TO и ZDV.TO
Секторы
ZCB.TO
ZDV.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
ZCB.TO
ZDV.TO
Сырьевые материалы
ZCB.TO
-
ZDV.TO
Коммуникационные услуги
ZCB.TO
-
ZDV.TO
Потребительский циклический сектор
ZCB.TO
-
ZDV.TO
Потребительский защитный сектор
ZCB.TO
-
ZDV.TO
Энергетика
ZCB.TO
-
ZDV.TO
Финансовые услуги
ZCB.TO
-
ZDV.TO
Здравоохранение
ZCB.TO
-
ZDV.TO
Промышленность
ZCB.TO
-
ZDV.TO
Технологии
ZCB.TO
-
ZDV.TO
-
Коммунальные услуги
ZCB.TO
-
ZDV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCB.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZCB.TO
ZDV.TO
Сравнение ZCB.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCB.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.01 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 19.47 | -14.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.14 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.29 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZCB.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -43.21% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -6.65% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.27% | -9.04% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.20% | -16.72% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -5.12% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.71% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCB.TO и ZDV.TO
Текущая волатильность для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) составляет 1.51%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.67% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 9.75% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 10.63% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 10.95% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 15.11% | -9.70% |
Сравнение комиссий ZCB.TO и ZDV.TO
ZCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCB.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 4.03% | 4.00% | 3.84% | 3.89% | 3.62% | 3.13% | 2.97% | 3.12% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZCB.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZCB.TO is categorized as Corporate Bonds, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.17% for ZCB.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCB.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор