PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCB.TO с XIGS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCB.TO с XIGS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO).

ZCB.TO и XIGS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XIGS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCB.TO и XIGS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCB.TO и XIGS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		0.01%3.81%6.60%8.73%-10.20%0.36%
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.30%4.82%3.76%5.39%-5.89%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, ZCB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у XIGS.TO с доходностью -0.30%.

ZCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.04%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

XIGS.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.78%
3 года*
3.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Corporate Bond Index ETF

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XEQT.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZBBB.TOZCB.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с XIGS.TO:
XIGS.TO с XSTH.TOXIGS.TO с ISTBXIGS.TO с RATE.TOXIGS.TO с ZCS.TOXIGS.TO с CBH.TOXIGS.TO с XSB.TOXIGS.TO с XIG.TO

Сравнение комиссий ZCB.TO и XIGS.TO

ZCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XIGS.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

ZCB.TO vs. XIGS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XIGS.TO
Ранг доходности на риск XIGS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIGS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIGS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIGS.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIGS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCB.TO c XIGS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCB.TOXIGS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.10

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.58

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.77

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

6.31

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCB.TO vs. XIGS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCB.TO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа XIGS.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCB.TO и XIGS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCB.TOXIGS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.10

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между ZCB.TO и XIGS.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCB.TO и XIGS.TO

Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности XIGS.TO в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.11%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.32%4.10%3.71%3.03%1.75%0.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCB.TO и XIGS.TO

Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки XIGS.TO в -10.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и XIGS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCB.TOXIGS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-10.12%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-1.60%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.01%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.00%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.45%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCB.TO и XIGS.TO

BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCB.TOXIGS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.89%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.46%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

2.54%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

3.34%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

3.34%

+2.09%