PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCB.TO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCB.TO с FTS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO).

ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCB.TO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCB.TO и FTS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		0.01%3.81%6.60%8.73%-10.20%-2.22%8.33%8.03%1.27%
FTS.TO
Fortis Inc.		9.66%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%9.02%

Доходность по периодам

С начала года, ZCB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у FTS.TO с доходностью 9.66%.

ZCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.17%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

FTS.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.66%
6 месяцев
11.84%
1 год
22.65%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.53%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Corporate Bond Index ETF

Fortis Inc.

Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XEQT.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZBBB.TOZCB.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

ZCB.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCB.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCB.TOFTS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.69

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.46

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

3.87

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

8.05

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCB.TO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCB.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FTS.TO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCB.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCB.TOFTS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.69

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Корреляция

Корреляция между ZCB.TO и FTS.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCB.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FTS.TO в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.11%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%0.00%0.00%0.00%
FTS.TO
Fortis Inc.		3.23%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%

Просадки

Сравнение просадок ZCB.TO и FTS.TO

Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки FTS.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и FTS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCB.TOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-35.48%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-6.22%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

-24.01%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.11%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.54%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.99%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCB.TO и FTS.TO

Текущая волатильность для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) составляет 1.68%, в то время как у Fortis Inc. (FTS.TO) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCB.TOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

4.35%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.53%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

13.46%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

14.23%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

16.81%

-11.38%