Сравнение ZBK.TO с RBNK.TO
ZBK.TO (BMO Equal Weight US Banks Index ETF) and RBNK.TO (RBC Canadian Bank Yield Index ETF) are both Financials Equities funds. Over the past 5 years, ZBK.TO returned 12.22%/yr vs 21.16%/yr for RBNK.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZBK.TO и RBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBK.TO показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у RBNK.TO с доходностью 36.55%.
ZBK.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.97%
RBNK.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 33.61%
- С начала года
- 36.55%
- 1 год
- 73.69%
- 3 года*
- 37.64%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZBK.TO и RBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | 18.54% | 16.76% | 46.09% | -6.69% | -16.67% | 39.32% | -7.76% | 29.46% | -11.60% | 10.12% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 36.55% | 44.94% | 23.12% | 11.05% | -13.12% | 40.33% | 3.38% | 16.86% | -9.12% | 3.92% |
Correlation
The correlation between ZBK.TO and RBNK.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.65 |
The correlation between ZBK.TO and RBNK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZBK.TO и RBNK.TO
Секторы
ZBK.TO
RBNK.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZBK.TO
RBNK.TO
Сырьевые материалы
ZBK.TO
-
RBNK.TO
-
Коммуникационные услуги
ZBK.TO
-
RBNK.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZBK.TO
-
RBNK.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZBK.TO
-
RBNK.TO
-
Энергетика
ZBK.TO
-
RBNK.TO
-
Здравоохранение
ZBK.TO
-
RBNK.TO
-
Промышленность
ZBK.TO
-
RBNK.TO
-
Недвижимость
ZBK.TO
-
RBNK.TO
-
Технологии
ZBK.TO
-
RBNK.TO
-
Коммунальные услуги
ZBK.TO
-
RBNK.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBK.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск
ZBK.TO
RBNK.TO
Сравнение ZBK.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBK.TO | RBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.94 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 8.16 | -6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 35.03 | -28.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBK.TO и RBNK.TO
Максимальная просадка ZBK.TO за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки RBNK.TO в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBK.TO и RBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBK.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -39.23% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -9.08% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -14.86% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -28.60% | -20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -7.45% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.11% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBK.TO и RBNK.TO
BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ZBK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBK.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.15% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 12.02% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 14.00% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 14.00% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 18.20% | +10.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBK.TO и RBNK.TO
Дивидендная доходность ZBK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности RBNK.TO в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 2.63% | 3.39% | 4.50% | 4.81% | 4.52% | 3.09% | 4.21% | 3.89% | 4.09% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | 1.61% | 1.84% | 2.09% | 2.92% | 2.35% | 1.92% | 2.62% | 2.17% | 1.78% | 1.12% | 1.22% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
ZBK.TO and RBNK.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and RBC.
Подберите оптимальное распределение для ZBK.TO и RBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор