Сравнение ZBI.TO с VVSG.TO
ZBI.TO (BMO Canadian Bank Income Index ETF) and VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - ZBI.TO tracks the Solactive Canadian Bank Income Index while VVSG.TO tracks the Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, ZBI.TO returned 5.12% vs 2.32% for VVSG.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ZBI.TO charges 0.28%/yr vs 0.12%/yr for VVSG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZBI.TO и VVSG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBI.TO показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у VVSG.TO с доходностью 0.93%.
ZBI.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVSG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZBI.TO и VVSG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 1.67% | 5.10% | 2.86% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 0.93% | 2.69% | 1.20% |
Correlation
The correlation between ZBI.TO and VVSG.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBI.TO vs. VVSG.TO — Ранг доходности на риск
ZBI.TO
VVSG.TO
Сравнение ZBI.TO c VVSG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBI.TO | VVSG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 3.55 | -1.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 16.76 | -12.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.73 | 142.52 | -121.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBI.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 6.38 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 7.58 | -6.32 |
Просадки
Сравнение просадок ZBI.TO и VVSG.TO
Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки VVSG.TO в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и VVSG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBI.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.22% | -0.14% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -0.14% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.01% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.02% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBI.TO и VVSG.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVSG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBI.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.07% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.21% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 0.36% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 0.37% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 0.37% | +3.64% |
Сравнение комиссий ZBI.TO и VVSG.TO
ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VVSG.TO в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBI.TO и VVSG.TO
Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VVSG.TO в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 2.41% | 2.50% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 4.23% | 4.01% | 3.36% | 3.58% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
ZBI.TO and VVSG.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVSG.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVSG.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for ZBI.TO.
ZBI.TO tracks Solactive Canadian Bank Income Index, while VVSG.TO tracks Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for ZBI.TO and 0.12% for VVSG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZBI.TO и VVSG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор