PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBBB.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBBB.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZBBB.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBBB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZBBB.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBBB.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		0.10%4.73%8.00%5.61%-5.28%-1.12%6.72%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZBBB.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

ZBBB.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.42%
3 года*
6.05%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO BBB Corporate Bond Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZBBB.TO:
ZBBB.TO с ZSB.TOZBBB.TO с ZBI.TOZBBB.TO с ZCB.TOZBBB.TO с FCSB.NEOZBBB.TO с CBH.TOZBBB.TO с DCBC.TOZBBB.TO с VCB.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZBBB.TO и ZAG.TO

ZBBB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZBBB.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBBB.TO
Ранг доходности на риск ZBBB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBBB.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBBB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBBB.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBBB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBBB.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBBB.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBBB.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.01

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.05

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.14

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

0.29

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBBB.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBBB.TO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBBB.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBBB.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.01

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между ZBBB.TO и ZAG.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBBB.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZBBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		4.25%4.12%3.72%3.47%3.54%3.23%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZBBB.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZBBB.TO за все время составила -11.55%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBBB.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBBB.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.55%

-18.03%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-2.79%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.23%

-15.77%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.85%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.56%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.41%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBBB.TO и ZAG.TO

Текущая волатильность для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) составляет 1.12%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что ZBBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBBB.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.91%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.97%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

4.65%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

6.53%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

7.09%

-1.22%