Сравнение ZBBB.TO с VAB.TO
ZBBB.TO (BMO BBB Corporate Bond Index ETF) and VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZBBB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index, while VAB.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZBBB.TO returned 3.08%/yr vs 0.71%/yr for VAB.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZBBB.TO charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for VAB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZBBB.TO и VAB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBBB.TO показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VAB.TO с доходностью 2.17%.
ZBBB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
VAB.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам ZBBB.TO и VAB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 1.74% | 4.83% | 8.00% | 5.61% | -4.43% | -1.12% | 8.43% |
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 2.17% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -11.86% | -2.88% | 5.56% |
Correlation
The correlation between ZBBB.TO and VAB.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.34 |
Over the past year, ZBBB.TO and VAB.TO have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBBB.TO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск
ZBBB.TO
VAB.TO
Сравнение ZBBB.TO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBBB.TO | VAB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.24 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 2.93 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBBB.TO и VAB.TO
Максимальная просадка ZBBB.TO за все время составила -11.55%, что меньше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBBB.TO и VAB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBBB.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.55% | -18.39% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -2.83% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -5.31% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.23% | -15.82% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.38% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -4.10% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.20% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBBB.TO и VAB.TO
Текущая волатильность для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что ZBBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBBB.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.06% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 3.36% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 4.41% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 6.58% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 6.47% | -0.54% |
Сравнение комиссий ZBBB.TO и VAB.TO
ZBBB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBBB.TO и VAB.TO
Дивидендная доходность ZBBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VAB.TO в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.30% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.51% | 2.65% | 2.80% | 2.77% | 2.75% | 2.79% |
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 4.18% | 4.11% | 3.72% | 3.47% | 4.42% | 3.23% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZBBB.TO and VAB.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for ZBBB.TO.
ZBBB.TO is categorized as Corporate Bonds, while VAB.TO is Total Bond Market. ZBBB.TO tracks FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index, while VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for ZBBB.TO and 0.09% for VAB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZBBB.TO и VAB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор