Сравнение ZAUG с JULB
ZAUG (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZAUG charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности ZAUG и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAUG показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.52%.
ZAUG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAUG и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 2.75% | 1.06% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between ZAUG and JULB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAUG vs. JULB — Ранг доходности на риск
ZAUG
JULB
Сравнение ZAUG c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAUG | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAUG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 2.21 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ZAUG и JULB
Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAUG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -5.24% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.87% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAUG и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAUG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 6.79% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 6.79% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 6.79% | -2.22% |
Сравнение комиссий ZAUG и JULB
ZAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAUG и JULB
Ни ZAUG, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZAUG and JULB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ZAUG.
ZAUG and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for ZAUG and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для ZAUG и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор