Сравнение ZAG.TO с ZQQ.TO
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZAG.TO returned 1.68%/yr vs 19.97%/yr for ZQQ.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и ZQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 1.68% против 19.97% соответственно.
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
ZQQ.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 19.23% | 18.38% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and ZQQ.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | -0.07 |
The correlation between ZAG.TO and ZQQ.TO shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
ZQQ.TO
Сравнение ZAG.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAG.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.93 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 10.93 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAG.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.39 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.71 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.90 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.91 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и ZQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -36.39% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -12.86% | +10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -22.79% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -36.39% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -36.39% | +18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.77% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -5.37% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.44% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.68%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 4.56% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 12.02% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 15.73% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 22.56% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 22.41% | -15.30% |
Сравнение комиссий ZAG.TO и ZQQ.TO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.22% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and ZQQ.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.
ZAG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZQQ.TO is Nasdaq-100. ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index, while ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.39% for ZQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и ZQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор