Сравнение ZAG.TO с XFLB.TO
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and XFLB.TO (iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - ZAG.TO tracks the FTSE Canada Universe Bond Index while XFLB.TO tracks the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZAG.TO returned 4.31%/yr vs -1.06%/yr for XFLB.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for XFLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и XFLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у XFLB.TO с доходностью 2.42%.
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
XFLB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и XFLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 4.32% |
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 2.42% | -6.17% | -2.12% | 4.63% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and XFLB.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between ZAG.TO and XFLB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. XFLB.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
XFLB.TO
Сравнение ZAG.TO c XFLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAG.TO | XFLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.14 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.23 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAG.TO | XFLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.09 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.03 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и XFLB.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки XFLB.TO в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и XFLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | XFLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -20.54% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -7.04% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -15.61% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -9.31% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -8.16% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 4.09% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и XFLB.TO
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.68%, в то время как у iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | XFLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 3.80% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 8.15% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 10.27% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 15.65% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 15.65% | -8.54% |
Сравнение комиссий ZAG.TO и XFLB.TO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XFLB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и XFLB.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности XFLB.TO в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 3.06% | 3.05% | 2.72% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and XFLB.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for XFLB.TO.
ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index, while XFLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.17% for XFLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и XFLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор