Сравнение YTSL.NEO с ENCC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).
YTSL.NEO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности YTSL.NEO и ENCC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -15.65% | 27.43% | 46.11% | 106.56% | -20.20% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 19.85% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 19.85%.
YTSL.NEO
- 1 день
- 7.76%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.65%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 26.65%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YTSL.NEO и ENCC.TO
YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Доходность на риск
YTSL.NEO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
YTSL.NEO
ENCC.TO
Сравнение YTSL.NEO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YTSL.NEO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.59 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.98 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.69 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 6.80 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YTSL.NEO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.00 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между YTSL.NEO и ENCC.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YTSL.NEO и ENCC.TO
Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.25%, что больше доходности ENCC.TO в 11.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 47.25% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.72% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
Просадки
Сравнение просадок YTSL.NEO и ENCC.TO
Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и ENCC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YTSL.NEO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -89.91% | +31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -16.61% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -3.53% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -40.24% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 4.13% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности YTSL.NEO и ENCC.TO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YTSL.NEO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 4.22% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 10.01% | +22.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.99% | 17.49% | +36.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.89% | 23.26% | +39.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.89% | 29.05% | +33.84% |