Сравнение YPLT.NEO с JEPQ.TO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - YPLT.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, YPLT.NEO returned 23.07% vs 31.50% for JEPQ.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YPLT.NEO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и JEPQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.05%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и JEPQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -12.90% | 62.74% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 11.05% | 6.69% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and JEPQ.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between YPLT.NEO and JEPQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
JEPQ.TO
Сравнение YPLT.NEO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPLT.NEO | JEPQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.09 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 16.35 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPLT.NEO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.52 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.34 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и JEPQ.TO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и JEPQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -20.05% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -7.74% | -34.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -0.43% | -26.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -3.35% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | 1.93% | +16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и JEPQ.TO
Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 4.05% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | 9.87% | +35.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 12.58% | +47.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 17.32% | +51.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 17.32% | +51.95% |
Сравнение комиссий YPLT.NEO и JEPQ.TO
YPLT.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и JEPQ.TO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, что больше доходности JEPQ.TO в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.00% | 10.34% | 5.50% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 47.84% | 14.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and JEPQ.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for YPLT.NEO.
YPLT.NEO is categorized as Derivative Income, while JEPQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Purpose and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for YPLT.NEO and 0.35% for JEPQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и JEPQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор