Сравнение YNVD.NEO с ZWU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).
YNVD.NEO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности YNVD.NEO и ZWU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | -4.19% | 44.51% | 133.89% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.63% | 13.18% | 11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, YNVD.NEO показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.63%.
YNVD.NEO
- 1 день
- 7.20%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YNVD.NEO и ZWU.TO
YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.
Доходность на риск
YNVD.NEO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
YNVD.NEO
ZWU.TO
Сравнение YNVD.NEO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YNVD.NEO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.89 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.44 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.53 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 9.41 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YNVD.NEO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.89 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.43 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между YNVD.NEO и ZWU.TO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNVD.NEO и ZWU.TO
Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности ZWU.TO в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 25.81% | 23.48% | 17.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.92% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок YNVD.NEO и ZWU.TO
Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и ZWU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YNVD.NEO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -37.41% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -6.71% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -0.41% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -5.42% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 1.80% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности YNVD.NEO и ZWU.TO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YNVD.NEO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 2.44% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 5.26% | +22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.32% | 9.11% | +34.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 10.33% | +43.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 14.15% | +39.27% |