PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с EMCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNVD.NEO с EMCL.NEO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YNVD.NEO returned 33.27% vs 48.25% for EMCL.NEO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и EMCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 28.01%.

YNVD.NEO

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.29%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.38%
1 год
33.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCL.NEO

1 день
0.84%
1 месяц
3.55%
С начала года
28.01%
6 месяцев
29.37%
1 год
48.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и EMCL.NEO

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		5.40%39.74%15.01%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		28.01%20.46%3.66%

Correlation

The correlation between YNVD.NEO and EMCL.NEO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.37

The correlation between YNVD.NEO and EMCL.NEO shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YNVD.NEO и EMCL.NEO

Секторы
YNVD.NEO
EMCL.NEO

Технологии

100.0%
40.3%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

19.8%

Здравоохранение

-

2.2%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

YNVD.NEO
100.0%
EMCL.NEO
40.3%

Сырьевые материалы

YNVD.NEO

-

EMCL.NEO
7.0%

Коммуникационные услуги

YNVD.NEO

-

EMCL.NEO
6.5%

Потребительский циклический сектор

YNVD.NEO

-

EMCL.NEO
6.3%

Потребительский защитный сектор

YNVD.NEO

-

EMCL.NEO
2.8%

Энергетика

YNVD.NEO

-

EMCL.NEO
4.2%

Финансовые услуги

YNVD.NEO

-

EMCL.NEO
19.8%

Здравоохранение

YNVD.NEO

-

EMCL.NEO
2.2%

Промышленность

YNVD.NEO

-

EMCL.NEO
7.8%

Недвижимость

YNVD.NEO

-

EMCL.NEO
1.1%

Коммунальные услуги

YNVD.NEO

-

EMCL.NEO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEO
Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с BKCL.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с ZWC.TOEMCL.NEO с EACC.NEOEMCL.NEO с HEQT.TO

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNVD.NEOEMCL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.21

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.71

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.79

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

13.57

-9.09

YNVD.NEO vs. EMCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EMCL.NEO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и EMCL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и EMCL.NEO

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и EMCL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNVD.NEOEMCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-19.73%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-13.12%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-3.84%

-13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-2.57%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

3.62%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и EMCL.NEO

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNVD.NEOEMCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

12.62%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

20.77%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

22.46%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.75%

23.00%

+29.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.75%

23.00%

+29.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и EMCL.NEO

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности EMCL.NEO в 10.11%

ПозицияTTM20252024
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		10.11%9.86%3.10%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.76%20.15%16.07%

Часто задаваемые вопросы

YNVD.NEO and EMCL.NEO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и EMCL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор