Сравнение YMAX.AX с A200.AX
YMAX.AX (Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF) and A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - YMAX.AX is a Global Equities fund actively managed by BetaShares, while A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index. YMAX.AX is actively managed, while A200.AX is passively managed. Over the past 5 years, YMAX.AX returned 4.61%/yr vs 6.97%/yr for A200.AX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности YMAX.AX и A200.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAX.AX показывает доходность 1.88%, а A200.AX немного выше – 1.91%.
YMAX.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.23%
A200.AX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX.AX и A200.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAX.AX Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF | 1.88% | 2.55% | 5.33% | 10.63% | 1.82% | 15.02% | -2.73% | 14.44% | -3.58% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 1.91% | 10.31% | 9.74% | 10.96% | -1.18% | 17.90% | 1.16% | 22.87% | -3.83% |
Correlation
The correlation between YMAX.AX and A200.AX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г. | 0.80 |
The correlation between YMAX.AX and A200.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX.AX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск
YMAX.AX
A200.AX
Сравнение YMAX.AX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF (YMAX.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX.AX | A200.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 1.22 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX.AX и A200.AX
Максимальная просадка YMAX.AX за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки A200.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX.AX и A200.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -35.55% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -8.40% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | -13.22% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.73% | -14.79% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -3.22% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.25% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.63% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX.AX и A200.AX
Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF (YMAX.AX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что YMAX.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.36% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.73% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 11.97% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 12.62% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 15.17% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX.AX и A200.AX
Дивидендная доходность YMAX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности A200.AX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.52% | 3.33% | 1.57% | 2.89% | 5.68% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAX.AX Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF | 4.52% | 8.05% | 3.52% | 6.15% | 7.34% | 8.58% | 8.18% | 9.01% | 7.13% | 6.46% | 7.18% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX.AX and A200.AX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YMAX.AX и A200.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор