PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAG.L с SPYO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG.L и SPYO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG.L и SPYO.L


Разные валюты инструментов

YMAG.L торгуется в USD, в то время как SPYO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAG.L показывает доходность -14.04%, а SPYO.L немного выше – -13.99%.


YMAG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-16.05%
1 год
4.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYO.L

1 день
-3.79%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-10.45%
1 год
1.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP

Сравнение комиссий YMAG.L и SPYO.L

YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYO.L в 0.45%.


Доходность на риск

YMAG.L vs. SPYO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG.L
Ранг доходности на риск YMAG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

SPYO.L
Ранг доходности на риск SPYO.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYO.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYO.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYO.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYO.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYO.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG.L c SPYO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAG.LSPYO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.11

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.23

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.07

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

0.28

+0.21

YMAG.L vs. SPYO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG.L на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа SPYO.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG.L и SPYO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMAG.LSPYO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.21

+0.26

Корреляция

Корреляция между YMAG.L и SPYO.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG.L и SPYO.L

Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что меньше доходности SPYO.L в 61.02%


TTM20252024
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF
25.37%17.22%0.00%
SPYO.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP
61.02%84.42%2.75%

Просадки

Сравнение просадок YMAG.L и SPYO.L

Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки SPYO.L в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и SPYO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


YMAG.LSPYO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-17.68%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-14.17%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.45%

-14.17%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.53%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

3.91%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG.L и SPYO.L

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YMAG.LSPYO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.00%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

9.00%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

14.95%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

14.37%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

14.37%

+8.02%