Сравнение YMAG.L с SPYO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L).
YMAG.L и SPYO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SPYO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и SPYO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и SPYO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.04% | 17.67% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | -13.99% | 17.63% |
Разные валюты инструментов
YMAG.L торгуется в USD, в то время как SPYO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAG.L показывает доходность -14.04%, а SPYO.L немного выше – -13.99%.
YMAG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYO.L
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -10.45%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и SPYO.L
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYO.L в 0.45%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. SPYO.L — Ранг доходности на риск
YMAG.L
SPYO.L
Сравнение YMAG.L c SPYO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | SPYO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.23 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.07 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.21 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и SPYO.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и SPYO.L
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что меньше доходности SPYO.L в 61.02%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.37% | 17.22% | 0.00% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 61.02% | 84.42% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и SPYO.L
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки SPYO.L в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и SPYO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -17.68% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -14.17% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -14.17% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -4.53% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.91% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и SPYO.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.00% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 9.00% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 14.95% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 14.37% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 14.37% | +8.02% |