Сравнение YMAG.L с NATO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L).

YMAG.L и NATO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. NATO.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 4 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAG.L и NATO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG.L и NATO.L

	2026 (YTD)	2025
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF	-14.04%	17.67%
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating	6.72%	25.92%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у NATO.L с доходностью 6.72%.

YMAG.L

1 день: 2.45%

1 месяц: -2.00%

С начала года: -14.04%

6 месяцев: -16.05%

1 год: 4.69%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

NATO.L

1 день: 4.55%

1 месяц: -3.27%

С начала года: 6.72%

6 месяцев: 0.42%

1 год: 36.39%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

Название символа

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Часто сравнивают с YMAG.L:

YMAG.L с ULTY YMAG.L с YMAG YMAG.L с JEQP.L YMAG.L с JEPQ YMAG.L с MSTY YMAG.L с YMAX YMAG.L с EQQQ.L

Часто сравнивают с NATO.L:

NATO.L с DFNS.L NATO.L с SHLD NATO.L с EUAD NATO.L с DFNG.L NATO.L с DFND.AS NATO.L с NATO NATO.L с ITA

Сравнение комиссий YMAG.L и NATO.L

YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NATO.L в 0.49%.

YMAG.L

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

NATO.L

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Доходность на риск

YMAG.L vs. NATO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NATO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG.L c NATO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	YMAG.L	NATO.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.21	1.61	-1.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.45	2.27	-1.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.29	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.18	2.86	-2.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.49	7.82	-7.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG.L vs. NATO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа NATO.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG.L и NATO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	YMAG.L	NATO.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.21	1.61	-1.40
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.05	1.44	-1.39

Корреляция

Корреляция между YMAG.L и NATO.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG.L и NATO.L

Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, тогда как NATO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF	25.37%	17.22%
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок YMAG.L и NATO.L

Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки NATO.L в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и NATO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	YMAG.L	NATO.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.01%	-21.84%	-1.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.01%	-12.79%	-10.22%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.45%	-6.04%	-14.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.89%	-2.45%	-3.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.57%	4.68%	+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG.L и NATO.L

Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) составляет 5.70%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	YMAG.L	NATO.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.70%	8.08%	-2.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.24%	15.61%	-1.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.14%	22.55%	-0.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.39%	27.88%	-5.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.39%	27.88%	-5.49%

Сравнение YMAG.L с NATO.L

Доходность

Сравнение доходности YMAG.L и NATO.L

Сравнение доходности по годам YMAG.L и NATO.L

Доходность по периодам

YMAG.L

NATO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YMAG.L и NATO.L

Доходность на риск

YMAG.L vs. NATO.L — Ранг доходности на риск

YMAG.L

NATO.L

Сравнение YMAG.L c NATO.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

YMAG.L vs. NATO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG.L и NATO.L

Просадки

Сравнение просадок YMAG.L и NATO.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG.L и NATO.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)