Сравнение YMAG.L с JEPE.L
YMAG.L (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) and JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG.L charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPE.L.
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YMAG.L торгуется в USD, в то время как JEPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
YMAG.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPE.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG.L и JEPE.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 18.57% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | -1.21% |
Correlation
The correlation between YMAG.L and JEPE.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG.L vs. JEPE.L — Ранг доходности на риск
YMAG.L
JEPE.L
Сравнение YMAG.L c JEPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | JEPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.24 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и JEPE.L
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -21.32%, что больше максимальной просадки JEPE.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и JEPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.32% | -10.49% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.45% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -4.21% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 17.80% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 17.80% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 17.80% | +3.96% |
Сравнение комиссий YMAG.L и JEPE.L
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и JEPE.L
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.25%, что больше доходности JEPE.L в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.30% | 0.00% |
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.25% | 17.22% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG.L and JEPE.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for YMAG.L.
They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for YMAG.L and 0.35% for JEPE.L.
Подберите оптимальное распределение для YMAG.L и JEPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор