Сравнение YMAG.L с JEGA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L).
YMAG.L и JEGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. JEGA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и JEGA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и JEGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.26% | 17.67% |
JEGA.L JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.91% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у JEGA.L с доходностью 0.91%.
YMAG.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -17.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEGA.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и JEGA.L
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEGA.L в 0.35%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. JEGA.L — Ранг доходности на риск
YMAG.L
JEGA.L
Сравнение YMAG.L c JEGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | JEGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.55 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 2.19 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | JEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.02 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и JEGA.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и JEGA.L
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.44%, тогда как JEGA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.44% | 17.22% |
JEGA.L JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и JEGA.L
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки JEGA.L в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и JEGA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | JEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -7.93% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -7.92% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -4.46% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -1.21% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 1.99% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и JEGA.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | JEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.60% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 5.83% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 11.22% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 9.56% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 9.56% | +12.79% |