PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGA.L с JEPI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGA.L с JEPI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L).

JEGA.L и JEPI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGA.L и JEPI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.L и JEPI.L

2026 (YTD)20252024
JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.91%12.42%-2.58%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-0.07%8.11%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, JEGA.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью -0.07%.

JEGA.L

1 день
1.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.L

1 день
1.28%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.25%
1 год
8.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JEGA.L:
JEGA.L с QQQO.LJEGA.L с TSLD.LJEGA.L с CEGI.LJEGA.L с SLVI.LJEGA.L с GOOO.LJEGA.L с AVGI.LJEGA.L с GLDE.L
Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPI.TOJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEPIXJEPI.L с EXHE.DE

Сравнение комиссий JEGA.L и JEPI.L

И JEGA.L, и JEPI.L имеют комиссию равную 0.35%.

JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEGA.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGA.L
Ранг доходности на риск JEGA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGA.LJEPI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.64

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.95

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.91

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

4.50

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGA.L vs. JEPI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа JEPI.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.L и JEPI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGA.LJEPI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.34

+0.68

Корреляция

Корреляция между JEGA.L и JEPI.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.L и JEPI.L

JEGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%.

TTM20252024
JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.58%7.08%0.62%

Просадки

Сравнение просадок JEGA.L и JEPI.L

Максимальная просадка JEGA.L за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки JEPI.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.L и JEPI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGA.LJEPI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-14.36%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-10.51%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.71%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-2.32%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.80%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.L и JEPI.L

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что JEGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGA.LJEPI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.39%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

6.02%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

12.67%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

12.02%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

12.02%

-2.46%