Сравнение YGOG.NEO с ZWU.TO
YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, YGOG.NEO returned 47.06%/yr vs 10.85%/yr for ZWU.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. YGOG.NEO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.
Доходность
Сравнение доходности YGOG.NEO и ZWU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGOG.NEO показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%.
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 69.45% | 46.37% | 56.07% | 1.18% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 10.43% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | 1.31% |
Correlation
The correlation between YGOG.NEO and ZWU.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between YGOG.NEO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов YGOG.NEO и ZWU.TO
Секторы
YGOG.NEO
ZWU.TO
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
YGOG.NEO
ZWU.TO
Сырьевые материалы
YGOG.NEO
-
ZWU.TO
-
Потребительский циклический сектор
YGOG.NEO
-
ZWU.TO
-
Потребительский защитный сектор
YGOG.NEO
-
ZWU.TO
-
Энергетика
YGOG.NEO
-
ZWU.TO
Финансовые услуги
YGOG.NEO
-
ZWU.TO
-
Здравоохранение
YGOG.NEO
-
ZWU.TO
-
Промышленность
YGOG.NEO
-
ZWU.TO
-
Недвижимость
YGOG.NEO
-
ZWU.TO
-
Технологии
YGOG.NEO
-
ZWU.TO
-
Коммунальные услуги
YGOG.NEO
-
ZWU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGOG.NEO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
YGOG.NEO
ZWU.TO
Сравнение YGOG.NEO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGOG.NEO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.39 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 3.37 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | 9.48 | +12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGOG.NEO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 2.17 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.42 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок YGOG.NEO и ZWU.TO
Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -33.45%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и ZWU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGOG.NEO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.45% | -37.41% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -4.86% | -16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.45% | -12.85% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -2.06% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -5.38% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 1.72% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGOG.NEO и ZWU.TO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что YGOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGOG.NEO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 2.80% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 6.26% | +16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 7.59% | +24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 10.47% | +22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 14.18% | +18.83% |
Сравнение комиссий YGOG.NEO и ZWU.TO
YGOG.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGOG.NEO и ZWU.TO
Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности ZWU.TO в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
YGOG.NEO and ZWU.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.
YGOG.NEO is categorized as Derivative Income, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Purpose and BMO. Their fees differ too: 0.40% for YGOG.NEO and 0.65% for ZWU.TO.
Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и ZWU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор