Сравнение YGOG.NEO с DXQ.TO
YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, YGOG.NEO returned 42.26%/yr vs 17.48%/yr for DXQ.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. YGOG.NEO charges 0.40%/yr vs 0.72%/yr for DXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности YGOG.NEO и DXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGOG.NEO показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у DXQ.TO с доходностью 7.37%.
YGOG.NEO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 104.39%
- 3 года*
- 42.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXQ.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и DXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 6.14% | 69.46% | 35.49% | 56.09% | 1.29% |
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.37% | 12.99% | 21.07% | 20.08% | 0.27% |
Correlation
The correlation between YGOG.NEO and DXQ.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGOG.NEO vs. DXQ.TO — Ранг доходности на риск
YGOG.NEO
DXQ.TO
Сравнение YGOG.NEO c DXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGOG.NEO | DXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.34 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 3.30 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 9.15 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGOG.NEO и DXQ.TO
Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки DXQ.TO в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и DXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGOG.NEO | DXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -15.54% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -5.11% | -16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -15.54% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -1.86% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -1.26% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 1.84% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGOG.NEO и DXQ.TO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что YGOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGOG.NEO | DXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | 3.11% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 7.57% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.51% | 9.31% | +23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.99% | 10.92% | +22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 10.92% | +22.07% |
Сравнение комиссий YGOG.NEO и DXQ.TO
YGOG.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DXQ.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGOG.NEO и DXQ.TO
Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности DXQ.TO в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.89% | 7.45% | 5.74% | 6.54% | 1.83% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 8.50% | 5.84% | 6.63% | 7.24% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
YGOG.NEO and DXQ.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for DXQ.TO.
They also come from different issuers: Purpose and Dynamic. Their fees differ too: 0.40% for YGOG.NEO and 0.72% for DXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и DXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор