PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с ZWU.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

YCST.NEO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и ZWU.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.63%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 11.63%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
0.25%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.63%
6 месяцев
9.10%
1 год
16.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.15%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и ZWU.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.89

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.44

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.53

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

9.41

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.89

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.43

-0.91

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и ZWU.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и ZWU.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.92%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и ZWU.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-37.41%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-4.86%

-19.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-0.41%

-13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-5.42%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

1.80%

+11.22%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и ZWU.TO

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.44%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

5.26%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

9.11%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

10.33%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

14.15%

+9.68%