Сравнение YCST.NEO с SDAY.NEO
YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) and SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. YCST.NEO charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for SDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности YCST.NEO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCST.NEO показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у SDAY.NEO с доходностью 9.75%.
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCST.NEO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -12.36% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 9.75% | 4.48% |
Correlation
The correlation between YCST.NEO and SDAY.NEO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCST.NEO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
YCST.NEO
SDAY.NEO
Сравнение YCST.NEO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCST.NEO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCST.NEO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.45 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок YCST.NEO и SDAY.NEO
Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCST.NEO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -7.75% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -0.72% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -1.86% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YCST.NEO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCST.NEO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 11.54% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 11.54% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 11.54% | +13.66% |
Сравнение комиссий YCST.NEO и SDAY.NEO
YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCST.NEO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность YCST.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.19% | 8.61% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% |
Часто задаваемые вопросы
YCST.NEO and SDAY.NEO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YCST.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCST.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for YCST.NEO and 0.85% for SDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для YCST.NEO и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор