Сравнение YCSH.DE с EGV2.DE
YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) and EGV2.DE (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)) are both Money Market funds. YCSH.DE is actively managed, while EGV2.DE is passively managed. Over the past year, YCSH.DE returned 1.99% vs 2.35% for EGV2.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YCSH.DE и EGV2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCSH.DE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у EGV2.DE с доходностью 1.34%.
YCSH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGV2.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCSH.DE и EGV2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 1.09% | 2.26% | 0.25% |
EGV2.DE Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) | 1.34% | 2.48% | 0.46% |
Correlation
The correlation between YCSH.DE and EGV2.DE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between YCSH.DE and EGV2.DE shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCSH.DE vs. EGV2.DE — Ранг доходности на риск
YCSH.DE
EGV2.DE
Сравнение YCSH.DE c EGV2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCSH.DE | EGV2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +47.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 15.21 | 1.44 | +13.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 88.68 | 7.46 | +81.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 813.09 | 31.20 | +781.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCSH.DE и EGV2.DE
Максимальная просадка YCSH.DE за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки EGV2.DE в -0.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCSH.DE и EGV2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCSH.DE | EGV2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -0.86% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.31% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.22% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.08% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCSH.DE и EGV2.DE
Текущая волатильность для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) составляет 0.03%, в то время как у Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что YCSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGV2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCSH.DE | EGV2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.03% | 0.62% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.09% | 1.00% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11% | 1.20% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.19% | 0.76% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.19% | 0.71% | -0.52% |
Сравнение комиссий YCSH.DE и EGV2.DE
И YCSH.DE, и EGV2.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCSH.DE и EGV2.DE
YCSH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EGV2.DE Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.97% | 3.91% | 2.50% |
YCSH.DE iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCSH.DE and EGV2.DE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCSH.DE and EGV2.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
They also come from different issuers: iShares and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для YCSH.DE и EGV2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор