PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGV2.DE с PJEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGV2.DE с PJEU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EGV2.DE (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)) and PJEU.DE (Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc) are both Money Market funds - EGV2.DE tracks the ESTR Compounded Index while PJEU.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGV2.DE returned 2.22%/yr vs 1.80%/yr for PJEU.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EGV2.DE charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for PJEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности EGV2.DE и PJEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE) и Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc (PJEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGV2.DE показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у PJEU.DE с доходностью 0.99%.

EGV2.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.28%
С начала года
1.34%
1 год
2.35%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

PJEU.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
0.94%
С начала года
0.99%
1 год
2.04%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.80%
10 лет*
0.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGV2.DE и PJEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EGV2.DE
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)		1.34%2.48%4.10%3.25%0.17%-0.47%-0.13%
PJEU.DE
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc		0.99%2.33%3.61%2.91%-0.44%-0.76%-0.20%

Correlation

The correlation between EGV2.DE and PJEU.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.17

The correlation between EGV2.DE and PJEU.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EGV2.DE:
EGV2.DE с L8I3.DEEGV2.DE с ZPR1.DEEGV2.DE с DXS1.DEEGV2.DE с C101.DEEGV2.DE с DBXT.DEEGV2.DE с ZPRM.DEEGV2.DE с YCSH.DE
Часто сравнивают с PJEU.DE:
PJEU.DE с FWIA.DEPJEU.DE с DBXT.DEPJEU.DE с ZPR1.DEPJEU.DE с C101.DEPJEU.DE с L8I3.DEPJEU.DE с ZPRM.DEPJEU.DE с WDTE.DE

Доходность на риск

EGV2.DE vs. PJEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGV2.DE
Ранг доходности на риск EGV2.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV2.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV2.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV2.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV2.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV2.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PJEU.DE
Ранг доходности на риск PJEU.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEU.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEU.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEU.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGV2.DE c PJEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE) и Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc (PJEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGV2.DEPJEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.08

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.56

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.46

3.79

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.20

10.60

+20.60

EGV2.DE vs. PJEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGV2.DE на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа PJEU.DE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGV2.DE и PJEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGV2.DE и PJEU.DE

Максимальная просадка EGV2.DE за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки PJEU.DE в -4.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV2.DE и PJEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGV2.DEPJEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.86%

-4.67%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-0.54%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.31%

-0.54%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.46%

-1.01%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.09%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.21%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.19%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EGV2.DE и PJEU.DE

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist) (EGV2.DE) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc (PJEU.DE) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что EGV2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGV2.DEPJEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.30%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

1.39%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20%

1.88%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.76%

0.89%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

0.67%

+0.04%

Сравнение комиссий EGV2.DE и PJEU.DE

EGV2.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PJEU.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGV2.DE и PJEU.DE

Дивидендная доходность EGV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как PJEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EGV2.DE
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF (Dist)		2.93%2.97%3.91%2.50%
PJEU.DE
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGV2.DE and PJEU.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PJEU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PJEU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for EGV2.DE.

EGV2.DE tracks ESTR Compounded Index, while PJEU.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for EGV2.DE and 0.09% for PJEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGV2.DE и PJEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор