Сравнение YCLO с LVHI
YCLO (Franklin BSP CLO ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - YCLO is a CLO fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. YCLO is actively managed, while LVHI is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YCLO и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 15.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCLO и LVHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YCLO Franklin BSP CLO ETF | 0.90% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.68% |
Correlation
The correlation between YCLO and LVHI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCLO vs. LVHI — Ранг доходности на риск
YCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LVHI
Сравнение YCLO c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP CLO ETF (YCLO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCLO | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCLO и LVHI
Максимальная просадка YCLO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCLO и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCLO | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -32.31% | +32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.48% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YCLO и LVHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCLO | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 9.55% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.46% | 11.06% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 13.71% | -13.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCLO и LVHI
Дивидендная доходность YCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности LVHI в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.60% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
YCLO Franklin BSP CLO ETF | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCLO and LVHI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVHI has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.31% for YCLO.
YCLO is categorized as CLO, while LVHI is Volatility Hedged Equity.
Подберите оптимальное распределение для YCLO и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор