Сравнение YAVG.NEO с EMCC.NEO
YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) and EMCC.NEO (Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. YAVG.NEO is actively managed, while EMCC.NEO is passively managed. Over the past year, YAVG.NEO returned 105.48% vs 41.49% for EMCC.NEO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YAVG.NEO и EMCC.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAVG.NEO показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у EMCC.NEO с доходностью 21.14%.
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCC.NEO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAVG.NEO и EMCC.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 57.91% |
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 21.14% | 14.90% |
Correlation
The correlation between YAVG.NEO and EMCC.NEO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAVG.NEO vs. EMCC.NEO — Ранг доходности на риск
YAVG.NEO
EMCC.NEO
Сравнение YAVG.NEO c EMCC.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAVG.NEO | EMCC.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.80 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 14.34 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAVG.NEO | EMCC.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.44 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок YAVG.NEO и EMCC.NEO
Максимальная просадка YAVG.NEO за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки EMCC.NEO в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAVG.NEO и EMCC.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAVG.NEO | EMCC.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -14.96% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -10.97% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -1.11% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -1.91% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 2.90% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAVG.NEO и EMCC.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCC.NEO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что YAVG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCC.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAVG.NEO | EMCC.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 5.92% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 14.35% | +25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.06% | 16.07% | +32.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.26% | 15.82% | +37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 15.82% | +37.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAVG.NEO и EMCC.NEO
Дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности EMCC.NEO в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMCC.NEO Global X MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 8.44% | 9.48% | 5.86% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YAVG.NEO and EMCC.NEO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X.
Подберите оптимальное распределение для YAVG.NEO и EMCC.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор