PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YASLX с WISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YASLX с WISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).

YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности YASLX и WISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YASLX и WISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%

Доходность по периодам

С начала года, YASLX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у WISIX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции YASLX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 10.88% против 4.97% соответственно.

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

William Blair International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с ARSVXYASLX с MEQFXYASLX с MWNIXYASLX с SKSEXYASLX с IEGAX
Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX

Сравнение комиссий YASLX и WISIX

YASLX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии WISIX в 1.23%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

YASLX vs. WISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YASLX c WISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YASLXWISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.83

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.17

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.95

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

2.68

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YASLX vs. WISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YASLX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа WISIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YASLX и WISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YASLXWISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.83

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.29

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.27

Корреляция

Корреляция между YASLX и WISIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YASLX и WISIX

YASLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Просадки

Сравнение просадок YASLX и WISIX

Максимальная просадка YASLX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YASLX и WISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

YASLXWISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-64.84%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.09%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-47.76%

+20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-47.76%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-21.04%

+17.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-16.61%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.66%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности YASLX и WISIX

Текущая волатильность для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) составляет 3.81%, в то время как у William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что YASLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YASLXWISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

6.54%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

10.13%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

15.20%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

17.23%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

17.24%

-2.23%