Сравнение YASLX с KGGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).
YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности YASLX и KGGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YASLX и KGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 7.35% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, YASLX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции YASLX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 10.88% против 14.81% соответственно.
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
KGGIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YASLX и KGGIX
YASLX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.
Доходность на риск
YASLX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск
YASLX
KGGIX
Сравнение YASLX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YASLX | KGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.56 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 4.21 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.63 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.02 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 18.38 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YASLX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.56 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между YASLX и KGGIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YASLX и KGGIX
YASLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.33% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок YASLX и KGGIX
Максимальная просадка YASLX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YASLX и KGGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YASLX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -45.11% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -10.65% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -26.43% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -31.59% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -7.13% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -9.59% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.91% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности YASLX и KGGIX
Текущая волатильность для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) составляет 3.81%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что YASLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YASLX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 6.35% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 12.53% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 15.41% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.17% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 15.10% | -0.09% |