Сравнение ESTX.AX с F100.AX
ESTX.AX (Global X EURO STOXX 50 ETF) and F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) are both Global Equities funds - ESTX.AX tracks the EURO STOXX 50 Index while F100.AX tracks the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESTX.AX returned 11.84%/yr vs 11.19%/yr for F100.AX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESTX.AX charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for F100.AX.
Доходность
Сравнение доходности ESTX.AX и F100.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTX.AX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у F100.AX с доходностью 2.19%.
ESTX.AX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 11.39%
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESTX.AX и F100.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 1.82% | 27.21% | 13.48% | 23.32% | -7.46% | 18.99% | -2.51% | 5.77% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 25.77% | 14.12% | 11.00% | -1.20% | 21.76% | -16.05% | 7.82% |
Correlation
The correlation between ESTX.AX and F100.AX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between ESTX.AX and F100.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTX.AX vs. F100.AX — Ранг доходности на риск
ESTX.AX
F100.AX
Сравнение ESTX.AX c F100.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESTX.AX | F100.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.23 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 3.70 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESTX.AX и F100.AX
Максимальная просадка ESTX.AX за все время составила -29.33%, что меньше максимальной просадки F100.AX в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTX.AX и F100.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTX.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.33% | -31.78% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -8.92% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -8.92% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -19.00% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -1.05% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -5.90% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 3.00% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTX.AX и F100.AX
Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ESTX.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F100.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTX.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.07% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 9.63% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 11.45% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 12.72% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.90% | +1.34% |
Сравнение комиссий ESTX.AX и F100.AX
ESTX.AX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии F100.AX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTX.AX и F100.AX
Дивидендная доходность ESTX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности F100.AX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 7.35% | 1.79% | 4.19% | 3.67% | 3.90% | 1.60% | 2.15% | 2.79% | 4.16% | 1.15% | 0.15% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESTX.AX and F100.AX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESTX.AX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESTX.AX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for F100.AX.
ESTX.AX tracks EURO STOXX 50 Index, while F100.AX tracks FTSE 100 Index. They also come from different issuers: Global X and BetaShares. Their fees differ too: 0.35% for ESTX.AX and 0.45% for F100.AX.
Подберите оптимальное распределение для ESTX.AX и F100.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор