PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESTX.AX с CORE.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESTX.AX с CORE.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESTX.AX (Global X EURO STOXX 50 ETF) and CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) are both Global Equities funds. ESTX.AX is passively managed, while CORE.AX is actively managed. Over the past year, ESTX.AX returned 7.94% vs 14.00% for CORE.AX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ESTX.AX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for CORE.AX.

Доходность

Сравнение доходности ESTX.AX и CORE.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) и Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESTX.AX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у CORE.AX с доходностью 3.61%.

ESTX.AX

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
1.82%
1 год
7.94%
3 года*
14.40%
5 лет*
11.84%
10 лет*
11.39%

CORE.AX

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
3.34%
С начала года
3.61%
1 год
14.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESTX.AX и CORE.AX

2026 (YTD)2025
ESTX.AX
Global X EURO STOXX 50 ETF		1.82%7.36%
CORE.AX
Schroder Global Core Fund - Active ETF		3.61%12.78%

Correlation

The correlation between ESTX.AX and CORE.AX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.48

The correlation between ESTX.AX and CORE.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X EURO STOXX 50 ETF

Schroder Global Core Fund - Active ETF

Часто сравнивают с ESTX.AX:
ESTX.AX с ACDC.AXESTX.AX с BANK.AXESTX.AX с CURE.AXESTX.AX с ESGI.AXESTX.AX с ETHI.AXESTX.AX с F100.AXESTX.AX с GLIN.AX
Часто сравнивают с CORE.AX:
CORE.AX с QUS.AXCORE.AX с SEMI.AXCORE.AX с ESGI.AXCORE.AX с ETHI.AXCORE.AX с F100.AXCORE.AX с GLIN.AXCORE.AX с HGEN.AX

Доходность на риск

ESTX.AX vs. CORE.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESTX.AX
Ранг доходности на риск ESTX.AX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESTX.AX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTX.AX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTX.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTX.AX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTX.AX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CORE.AX
Ранг доходности на риск CORE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.AX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.AX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.AX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.AX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESTX.AX c CORE.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) и Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESTX.AXCORE.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.24

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.82

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.51

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

4.09

-2.55

ESTX.AX vs. CORE.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESTX.AX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CORE.AX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTX.AX и CORE.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESTX.AX и CORE.AX

Максимальная просадка ESTX.AX за все время составила -29.33%, что больше максимальной просадки CORE.AX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTX.AX и CORE.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESTX.AXCORE.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.33%

-10.20%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-10.20%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-2.60%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-2.60%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESTX.AX и CORE.AX

Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что ESTX.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESTX.AXCORE.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.49%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

7.50%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

12.51%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

12.55%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

12.55%

+3.69%

Сравнение комиссий ESTX.AX и CORE.AX

ESTX.AX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CORE.AX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTX.AX и CORE.AX

Дивидендная доходность ESTX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности CORE.AX в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CORE.AX
Schroder Global Core Fund - Active ETF		0.69%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESTX.AX
Global X EURO STOXX 50 ETF		7.35%1.79%4.19%3.67%3.90%1.60%2.15%2.79%4.16%1.15%0.15%

Часто задаваемые вопросы

ESTX.AX and CORE.AX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CORE.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CORE.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for ESTX.AX.

They also come from different issuers: Global X and Schroder. Their fees differ too: 0.35% for ESTX.AX and 0.25% for CORE.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESTX.AX и CORE.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор