Сравнение ESTX.AX с CURE.AX
ESTX.AX (Global X EURO STOXX 50 ETF) and CURE.AX (Global X S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - ESTX.AX is a Global Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while CURE.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESTX.AX returned 11.84%/yr vs 4.76%/yr for CURE.AX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ESTX.AX charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CURE.AX.
Доходность
Сравнение доходности ESTX.AX и CURE.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTX.AX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у CURE.AX с доходностью 17.74%.
ESTX.AX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 11.39%
CURE.AX
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 17.74%
- 1 год
- 57.67%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESTX.AX и CURE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 1.82% | 27.21% | 13.48% | 23.32% | -7.46% | 18.99% | -2.51% | 27.06% | -5.22% |
CURE.AX Global X S&P Biotech ETF | 17.74% | 25.25% | 8.13% | 10.63% | -22.98% | -17.10% | 38.31% | 35.60% | -13.56% |
Correlation
The correlation between ESTX.AX and CURE.AX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTX.AX vs. CURE.AX — Ранг доходности на риск
ESTX.AX
CURE.AX
Сравнение ESTX.AX c CURE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) и Global X S&P Biotech ETF (CURE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESTX.AX | CURE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 4.77 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 11.94 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESTX.AX и CURE.AX
Максимальная просадка ESTX.AX за все время составила -29.33%, что меньше максимальной просадки CURE.AX в -59.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTX.AX и CURE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTX.AX | CURE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.33% | -59.81% | +30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -11.68% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -28.37% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -50.92% | +24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -9.24% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -27.37% | +22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 4.69% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTX.AX и CURE.AX
Текущая волатильность для Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) составляет 3.41%, в то время как у Global X S&P Biotech ETF (CURE.AX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что ESTX.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTX.AX | CURE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 10.25% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 21.40% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 26.14% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 30.95% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 31.73% | -15.49% |
Сравнение комиссий ESTX.AX и CURE.AX
ESTX.AX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CURE.AX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTX.AX и CURE.AX
Дивидендная доходность ESTX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, тогда как CURE.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE.AX Global X S&P Biotech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 11.64% | 9.47% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 7.35% | 1.79% | 4.19% | 3.67% | 3.90% | 1.60% | 2.15% | 2.79% | 4.16% | 1.15% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
ESTX.AX and CURE.AX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESTX.AX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESTX.AX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CURE.AX.
ESTX.AX is categorized as Global Equities, while CURE.AX is Health & Biotech Equities. ESTX.AX tracks EURO STOXX 50 Index, while CURE.AX tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. Their fees differ too: 0.35% for ESTX.AX and 0.45% for CURE.AX.
Подберите оптимальное распределение для ESTX.AX и CURE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор