Сравнение YAMZ.NEO с USCL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).
YAMZ.NEO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YAMZ.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YAMZ.NEO и USCL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и USCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | -10.15% | 9.09% | 48.13% | 21.95% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | -1.75% | 10.03% | 38.54% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.
YAMZ.NEO
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCL.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YAMZ.NEO и USCL.TO
YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.
Доходность на риск
YAMZ.NEO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
YAMZ.NEO
USCL.TO
Сравнение YAMZ.NEO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAMZ.NEO | USCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.67 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.05 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.65 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAMZ.NEO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.67 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между YAMZ.NEO и USCL.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и USCL.TO
Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, что больше доходности USCL.TO в 13.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | 16.63% | 14.12% | 8.07% | 7.89% | 1.02% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 13.40% | 12.94% | 11.57% | 7.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YAMZ.NEO и USCL.TO
Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и USCL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YAMZ.NEO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -21.85% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -14.94% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -5.01% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -2.66% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 3.62% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAMZ.NEO и USCL.TO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что YAMZ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YAMZ.NEO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 6.20% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 10.04% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.22% | 20.30% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.46% | 15.74% | +18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 15.74% | +18.72% |