PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAMZ.NEO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YAMZ.NEO с JEPI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

YAMZ.NEO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YAMZ.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YAMZ.NEO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		-10.15%9.09%19.57%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у JEPI.TO с доходностью 0.97%.

YAMZ.NEO

1 день
5.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-2.65%
1 год
13.81%
3 года*
31.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с YAMZ.NEO:
YAMZ.NEO с SBT.TOYAMZ.NEO с BTCY.TOYAMZ.NEO с PSA.TOYAMZ.NEO с PDIV.TOYAMZ.NEO с BRKY.NEOYAMZ.NEO с BTCC.TOYAMZ.NEO с BTCC-B.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO

Сравнение комиссий YAMZ.NEO и JEPI.TO

YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

YAMZ.NEO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAMZ.NEO
Ранг доходности на риск YAMZ.NEO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAMZ.NEO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAMZ.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAMZ.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAMZ.NEO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAMZ.NEOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.31

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.51

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.37

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

1.18

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAMZ.NEO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAMZ.NEO на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI.TO равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAMZ.NEO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAMZ.NEOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.58

+0.51

Корреляция

Корреляция между YAMZ.NEO и JEPI.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и JEPI.TO

Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, что больше доходности JEPI.TO в 7.15%

TTM2025202420232022
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		16.63%14.12%8.07%7.89%1.02%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YAMZ.NEO и JEPI.TO

Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YAMZ.NEOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-14.36%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-10.77%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.05%

-3.55%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-3.44%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

3.33%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности YAMZ.NEO и JEPI.TO

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что YAMZ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YAMZ.NEOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

3.75%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

8.21%

+16.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.22%

14.66%

+22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.46%

13.39%

+21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

13.39%

+21.07%