Сравнение YAMZ.NEO с HBIL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).
YAMZ.NEO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YAMZ.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YAMZ.NEO и HBIL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и HBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | -10.15% | 9.09% | 19.47% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 0.12% | 3.05% | -1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у HBIL.TO с доходностью 0.12%.
YAMZ.NEO
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIL.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YAMZ.NEO и HBIL.TO
YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.
Доходность на риск
YAMZ.NEO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск
YAMZ.NEO
HBIL.TO
Сравнение YAMZ.NEO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAMZ.NEO | HBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.24 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.34 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.89 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAMZ.NEO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.55 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между YAMZ.NEO и HBIL.TO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и HBIL.TO
Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, что больше доходности HBIL.TO в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | 16.63% | 14.12% | 8.07% | 7.89% | 1.02% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 7.06% | 7.49% | 2.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YAMZ.NEO и HBIL.TO
Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и HBIL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YAMZ.NEO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -1.69% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -1.30% | -20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -0.78% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -0.48% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 0.45% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAMZ.NEO и HBIL.TO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что YAMZ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YAMZ.NEO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 0.72% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 1.13% | +23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.22% | 1.85% | +35.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.46% | 2.05% | +32.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 2.05% | +32.41% |