PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZW0.DE с XCTW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZW0.DE с XCTW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZW0.DE (Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C) and XCTW.DE (Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF) are both Global Equities funds - XZW0.DE tracks the MSCI World Low Carbon SRI Leaders while XCTW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZW0.DE returned 16.56%/yr vs 16.67%/yr for XCTW.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XZW0.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for XCTW.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZW0.DE и XCTW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZW0.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у XCTW.DE с доходностью 9.85%.

XZW0.DE

1 день
0.53%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.16%
1 год
20.03%
3 года*
16.56%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

XCTW.DE

1 день
0.05%
1 месяц
3.46%
С начала года
9.85%
6 месяцев
9.83%
1 год
22.67%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZW0.DE и XCTW.DE

2026 (YTD)202520242023
XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C		7.60%6.65%27.16%15.65%
XCTW.DE
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF		9.85%7.28%25.26%12.68%

Correlation

The correlation between XZW0.DE and XCTW.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between XZW0.DE and XCTW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Часто сравнивают с XZW0.DE:
XZW0.DE с SCHDXZW0.DE с SWRD.ASXZW0.DE с VXUSXZW0.DE с VOOXZW0.DE с TSLXXZW0.DE с VTIXZW0.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с XCTW.DE:
XCTW.DE с XECT.DEXCTW.DE с XCEU.DEXCTW.DE с XZWG.DEXCTW.DE с XDEM.DEXCTW.DE с XDEV.DEXCTW.DE с XNZN.DEXCTW.DE с XCTE.DE

Доходность на риск

XZW0.DE vs. XCTW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZW0.DE
Ранг доходности на риск XZW0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZW0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZW0.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZW0.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XCTW.DE
Ранг доходности на риск XCTW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTW.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTW.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTW.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTW.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZW0.DE c XCTW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZW0.DEXCTW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.96

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.80

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.94

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

11.85

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZW0.DE vs. XCTW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZW0.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCTW.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZW0.DE и XCTW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZW0.DEXCTW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.96

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.29

-0.49

Просадки

Сравнение просадок XZW0.DE и XCTW.DE

Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки XCTW.DE в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и XCTW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZW0.DEXCTW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-21.64%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-7.72%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-21.64%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.31%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-2.65%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.92%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XZW0.DE и XCTW.DE

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF (XCTW.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCTW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZW0.DEXCTW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.68%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.12%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.55%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

13.16%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

13.16%

+3.22%

Сравнение комиссий XZW0.DE и XCTW.DE

XZW0.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XCTW.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZW0.DE и XCTW.DE

Ни XZW0.DE, ни XCTW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XZW0.DE and XCTW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCTW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCTW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XZW0.DE.

XZW0.DE tracks MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while XCTW.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS. Their fees differ too: 0.20% for XZW0.DE and 0.19% for XCTW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZW0.DE и XCTW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор