PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZW0.DE с MELE.BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZW0.DE с MELE.BR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZW0.DE (Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C) is Global Equities fund tracking the MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while MELE.BR (Melexis NV) is a stock. Over the past 5 years, XZW0.DE returned 12.44%/yr vs 3.71%/yr for MELE.BR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XZW0.DE и MELE.BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Melexis NV (MELE.BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZW0.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у MELE.BR с доходностью 51.43%.

XZW0.DE

1 день
0.53%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.16%
1 год
20.03%
3 года*
16.56%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

MELE.BR

1 день
-1.63%
1 месяц
13.52%
С начала года
51.43%
6 месяцев
41.69%
1 год
35.62%
3 года*
4.33%
5 лет*
3.71%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZW0.DE и MELE.BR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C		7.60%6.65%27.16%22.75%-16.66%37.46%5.71%33.05%-6.04%
MELE.BR
Melexis NV		51.43%8.23%-35.08%17.47%-19.89%34.50%23.45%36.43%-37.60%

Correlation

The correlation between XZW0.DE and MELE.BR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г.

0.50

The correlation between XZW0.DE and MELE.BR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C

Melexis NV

Часто сравнивают с XZW0.DE:
XZW0.DE с SCHDXZW0.DE с VXUSXZW0.DE с SWRD.ASXZW0.DE с VOOXZW0.DE с TSLXXZW0.DE с VTIXZW0.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с MELE.BR:
MELE.BR с KTN.DEMELE.BR с ARGXMELE.BR с ARMMELE.BR с EGLN.LMELE.BR с 36BZ.DEMELE.BR с 1MC.MIMELE.BR с ISX5.L

Доходность на риск

XZW0.DE vs. MELE.BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZW0.DE
Ранг доходности на риск XZW0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZW0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZW0.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZW0.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MELE.BR
Ранг доходности на риск MELE.BR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELE.BR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELE.BR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELE.BR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELE.BR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELE.BR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZW0.DE c MELE.BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Melexis NV (MELE.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZW0.DEMELE.BRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.11

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.75

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.21

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

2.27

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZW0.DE vs. MELE.BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZW0.DE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа MELE.BR равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZW0.DE и MELE.BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZW0.DEMELE.BRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.11

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.10

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.46

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XZW0.DE и MELE.BR

Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки MELE.BR в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и MELE.BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZW0.DEMELE.BRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-72.81%

+39.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-33.29%

+22.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-53.15%

+30.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-54.62%

+32.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-4.85%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-17.50%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

17.88%

-15.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XZW0.DE и MELE.BR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) составляет 3.11%, в то время как у Melexis NV (MELE.BR) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELE.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZW0.DEMELE.BRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

12.72%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

29.23%

-20.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

36.82%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

35.09%

-20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

35.81%

-19.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZW0.DE и MELE.BR

XZW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MELE.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELE.BR
Melexis NV		4.38%6.43%6.55%3.84%3.21%2.10%2.75%3.28%4.13%2.37%2.99%2.55%
XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZW0.DE and MELE.BR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZW0.DE и MELE.BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор