PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZSP.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZSP.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XZSP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZSP.DE returned 18.55%/yr vs 15.18%/yr for XDEQ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XZSP.DE charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZSP.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZSP.DE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%.

XZSP.DE

1 день
0.61%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.53%
3 года*
18.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZSP.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C		11.17%5.34%31.24%23.89%-4.47%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-3.34%

Correlation

The correlation between XZSP.DE and XDEQ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.93

The correlation between XZSP.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZSP.DE:
XZSP.DE с V3AM.LXZSP.DE с XRSS.LXZSP.DE с VWRA.LXZSP.DE с S5SD.DEXZSP.DE с XZEW.DEXZSP.DE с S5SD.LXZSP.DE с V3YA.DE
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX

Доходность на риск

XZSP.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZSP.DE
Ранг доходности на риск XZSP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZSP.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZSP.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZSP.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZSP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZSP.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZSP.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZSP.DEXDEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.78

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.56

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.04

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

12.17

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZSP.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZSP.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа XDEQ.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZSP.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZSP.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.78

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.80

+0.51

Просадки

Сравнение просадок XZSP.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка XZSP.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZSP.DE и XDEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZSP.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-32.16%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-6.22%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-20.59%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.75%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.56%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XZSP.DE и XDEQ.DE

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что XZSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZSP.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.36%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.32%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

10.64%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.12%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

15.35%

-1.09%

Сравнение комиссий XZSP.DE и XDEQ.DE

XZSP.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XDEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZSP.DE и XDEQ.DE

Ни XZSP.DE, ни XDEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XZSP.DE and XDEQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XZSP.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZSP.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.

XZSP.DE is categorized as S&P 500, while XDEQ.DE is Global Equities. XZSP.DE tracks S&P 500 ESG, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.08% for XZSP.DE and 0.25% for XDEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZSP.DE и XDEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор