PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMU.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMU.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - XZMU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMU.DE returned 14.63%/yr vs 14.77%/yr for VUAA.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XZMU.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMU.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMU.DE показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью 11.41%.

XZMU.DE

1 день
0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.42%
1 год
23.33%
3 года*
18.71%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.55%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMU.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C		8.21%5.12%32.57%26.56%-17.86%45.90%3.11%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		11.41%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%

Correlation

The correlation between XZMU.DE and VUAA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г.

0.97

The correlation between XZMU.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с XZMU.DE:
XZMU.DE с 5ESG.DEXZMU.DE с IQSA.DEXZMU.DE с XZMD.LXZMU.DE с XZMD.DEXZMU.DE с XD9U.DEXZMU.DE с SPPY.DEXZMU.DE с XD9D.DE
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

XZMU.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMU.DE
Ранг доходности на риск XZMU.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMU.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMU.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMU.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMU.DEVUAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.20

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.99

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.56

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

12.74

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMU.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMU.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMU.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMU.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.20

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.81

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XZMU.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и VUAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMU.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-33.67%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-7.16%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-23.33%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-23.33%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.45%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.07%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.01%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMU.DE и VUAA.DE

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMU.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.65%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.61%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.58%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.12%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

17.59%

+0.30%

Сравнение комиссий XZMU.DE и VUAA.DE

XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMU.DE и VUAA.DE

Ни XZMU.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XZMU.DE and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XZMU.DE.

XZMU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUAA.DE is S&P 500. XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for XZMU.DE and 0.07% for VUAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMU.DE и VUAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор