Сравнение XZMU.DE с S5SD.L
XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - XZMU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMU.DE returned 14.63%/yr vs 15.39%/yr for S5SD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XZMU.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности XZMU.DE и S5SD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZMU.DE торгуется в EUR, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZMU.DE показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у S5SD.L с доходностью 10.49%.
XZMU.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
S5SD.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZMU.DE и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZMU.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 8.21% | 5.12% | 32.57% | 26.56% | -17.86% | 45.90% | 9.13% | 20.70% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 10.49% | 4.24% | 32.43% | 23.78% | -13.19% | 42.53% | 8.66% | -8.99% |
Correlation
The correlation between XZMU.DE and S5SD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between XZMU.DE and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMU.DE vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
XZMU.DE
S5SD.L
Сравнение XZMU.DE c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMU.DE | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.96 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 15.31 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMU.DE | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.49 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.64 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XZMU.DE и S5SD.L
Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке S5SD.L в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMU.DE | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -34.80% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -7.02% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -22.93% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -22.93% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.61% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -6.74% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.82% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMU.DE и S5SD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMU.DE | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.28% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 7.44% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 11.16% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.19% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 19.12% | -1.23% |
Сравнение комиссий XZMU.DE и S5SD.L
XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMU.DE и S5SD.L
XZMU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.75% | 0.91% | 0.91% | 1.16% | 1.22% | 0.93% | 1.40% | 0.42% |
XZMU.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XZMU.DE and S5SD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XZMU.DE.
XZMU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while S5SD.L is S&P 500. XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.15% for XZMU.DE and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для XZMU.DE и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор