PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMJ.DE с XMK9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMJ.DE с XMK9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds from Xtrackers - XZMJ.DE tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders while XMK9.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.68%/yr vs 19.08%/yr for XMK9.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for XMK9.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMJ.DE и XMK9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%.

XZMJ.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
4.69%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.32%
1 год
29.60%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и XMK9.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZMJ.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C		15.31%10.86%16.16%14.60%-16.13%7.04%9.18%26.74%-13.08%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-15.65%

Correlation

The correlation between XZMJ.DE and XMK9.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г.

0.82

The correlation between XZMJ.DE and XMK9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Часто сравнивают с XZMJ.DE:
XZMJ.DE с WTDX.DEXZMJ.DE с LYY4.DEXZMJ.DE с 3JPN.DEXZMJ.DE с JARI.DEXZMJ.DE с XDWD.DEXZMJ.DE с EXUS.DEXZMJ.DE с 4GLD.DE
Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DE

Доходность на риск

XZMJ.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMJ.DE
Ранг доходности на риск XZMJ.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMJ.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMJ.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMJ.DEXMK9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.64

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.73

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

5.21

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

17.91

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMJ.DE vs. XMK9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMJ.DE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа XMK9.DE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMJ.DE и XMK9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMJ.DEXMK9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.64

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XZMJ.DE и XMK9.DE

Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и XMK9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMJ.DEXMK9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-34.29%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.72%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-21.74%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-21.74%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-7.71%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.83%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMJ.DE и XMK9.DE

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеют волатильность 3.85% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMJ.DEXMK9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.68%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

14.80%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

19.21%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

18.65%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.80%

-1.31%

Сравнение комиссий XZMJ.DE и XMK9.DE

XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMK9.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMJ.DE и XMK9.DE

Ни XZMJ.DE, ни XMK9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZMJ.DE and XMK9.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMJ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMJ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.

XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while XMK9.DE tracks MSCI Japan. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.40% for XMK9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и XMK9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор