Сравнение XZMJ.DE с CSSPX.MI
XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XZMJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.04%/yr vs 13.46%/yr for CSSPX.MI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSSPX.MI.
Доходность
Сравнение доходности XZMJ.DE и CSSPX.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZMJ.DE показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у CSSPX.MI с доходностью 11.76%.
XZMJ.DE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- 7.93%
- С начала года
- 13.09%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
CSSPX.MI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и CSSPX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZMJ.DE Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 13.09% | 10.86% | 16.16% | 14.57% | -16.10% | 7.03% | 9.17% | 26.79% | -26.96% |
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.76% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 34.27% | 0.32% |
Correlation
The correlation between XZMJ.DE and CSSPX.MI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between XZMJ.DE and CSSPX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMJ.DE vs. CSSPX.MI — Ранг доходности на риск
XZMJ.DE
CSSPX.MI
Сравнение XZMJ.DE c CSSPX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XZMJ.DE | CSSPX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.02 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 10.61 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XZMJ.DE и CSSPX.MI
Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -30.29%, что меньше максимальной просадки CSSPX.MI в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и CSSPX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMJ.DE | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.29% | -33.56% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -7.14% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -23.26% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -23.26% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -1.38% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -4.11% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.03% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMJ.DE и CSSPX.MI
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSPX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMJ.DE | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 3.07% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 7.89% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 11.75% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.30% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 16.12% | +3.87% |
Сравнение комиссий XZMJ.DE и CSSPX.MI
XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSSPX.MI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMJ.DE и CSSPX.MI
Ни XZMJ.DE, ни CSSPX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZMJ.DE and CSSPX.MI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XZMJ.DE.
XZMJ.DE is categorized as Japan Equities, while CSSPX.MI is S&P 500. XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while CSSPX.MI tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.07% for CSSPX.MI.
Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и CSSPX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор