PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMD.DE с VNRT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMD.DE с VNRT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Xtrackers and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZMD.DE returned 18.73%/yr vs 19.05%/yr for VNRT.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XZMD.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMD.DE и VNRT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMD.DE показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у VNRT.DE с доходностью 11.18%.

XZMD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
23.36%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNRT.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.15%
3 года*
19.05%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMD.DE и VNRT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		8.27%5.05%32.63%26.55%-9.55%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		11.18%5.38%31.91%22.71%-9.01%

Correlation

The correlation between XZMD.DE and VNRT.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between XZMD.DE and VNRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XZMD.DE:
XZMD.DE с XZMU.DEXZMD.DE с DJAM.DEXZMD.DE с MVEA.DEXZMD.DE с 6PSE.DEXZMD.DE с FLXU.DEXZMD.DE с XDWH.DEXZMD.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с VNRT.DE:
VNRT.DE с VOOVNRT.DE с VUSA.ASVNRT.DE с ^NDXVNRT.DE с ^GSPCVNRT.DE с SXR8.DEVNRT.DE с SWDA.LVNRT.DE с IUSA.L

Доходность на риск

XZMD.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMD.DE
Ранг доходности на риск XZMD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VNRT.DE
Ранг доходности на риск VNRT.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMD.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMD.DEVNRT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.20

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.99

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.55

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

12.68

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMD.DE vs. VNRT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMD.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNRT.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMD.DE и VNRT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMD.DEVNRT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.20

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.87

0.00

Просадки

Сравнение просадок XZMD.DE и VNRT.DE

Максимальная просадка XZMD.DE за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.DE и VNRT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMD.DEVNRT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-34.52%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-7.10%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-23.32%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.35%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.44%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.99%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMD.DE и VNRT.DE

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что XZMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMD.DEVNRT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.64%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

7.50%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.47%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.27%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.82%

-0.79%

Сравнение комиссий XZMD.DE и VNRT.DE

XZMD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VNRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMD.DE и VNRT.DE

Дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VNRT.DE в 0.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.88%0.98%0.99%1.25%1.46%1.00%1.42%1.43%1.78%0.41%
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.68%0.81%0.91%0.97%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XZMD.DE and VNRT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XZMD.DE.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.DE and 0.10% for VNRT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMD.DE и VNRT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор