Сравнение XZMD.DE с MIVU.DE
XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMD.DE tracks the Russell 1000 TR USD while MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZMD.DE returned 18.73%/yr vs 8.40%/yr for MIVU.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZMD.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for MIVU.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZMD.DE и MIVU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZMD.DE показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у MIVU.DE с доходностью 2.88%.
XZMD.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZMD.DE и MIVU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZMD.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 8.27% | 5.05% | 32.63% | 26.55% | -9.55% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -3.44% |
Correlation
The correlation between XZMD.DE and MIVU.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between XZMD.DE and MIVU.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMD.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск
XZMD.DE
MIVU.DE
Сравнение XZMD.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMD.DE | MIVU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.52 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 1.15 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMD.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.28 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.60 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XZMD.DE и MIVU.DE
Максимальная просадка XZMD.DE за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.DE и MIVU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMD.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -32.69% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -4.83% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -14.89% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -6.68% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.16% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.20% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMD.DE и MIVU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XZMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMD.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.83% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 6.02% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 8.94% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 11.89% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.97% | +2.06% |
Сравнение комиссий XZMD.DE и MIVU.DE
XZMD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MIVU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMD.DE и MIVU.DE
Дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZMD.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.68% | 0.81% | 0.91% | 0.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XZMD.DE and MIVU.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for MIVU.DE.
XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD, while MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.DE and 0.18% for MIVU.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZMD.DE и MIVU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор